期货跨品种价差套利策略，2023全国各地梳理细化疫情防控措施落实

期货跨品种价差套利策略

下文为您提供七个方面的期货跨品种套利。

跨品种价差套利:由于市场上没有可供交易的品种,这里主要指两种策略,一是期现套利,二是跨品种套利,即把跨品种价差从市场价格与交易量的倒挂中扣除,实现正向套利。

首先,从跨品种套利(正向套利)的选择上,选择与投资者的实际情况相匹配的品种,选择与所期望的价差与远期价格间的价差较高的品种,并且锁定一定的盈利空间,然后在期货市场上进行一个反向套利的交易。

其次,从套利的目的(标价)上,选择与投资者的实际情况相匹配的合约,并且与期现套利的头寸比例一致的头寸。这样既可以满足市场的保值需求,又可以将两者合在一起,以达到套利的目的。

最后,从操作上,对跨品种套利进行相关性检验。例如,为了控制跨品种套利头寸在进行套利操作时的风险,需要结合目前的市场价格、市场利润以及自身的预期收益等因素来进行检验。比如,可以选择同样方向的合约或同样时间段的合约,同时调整套利的成本,或者调整相应的投资策略,同时根据其预期收益的表现选择交易策略。